stochastic oscillator

Stochเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้กันมากสำหรับตลาดที่แกว่งตัวแบบ Sidewayโดยเฉพาะนักเก็งกำไรหรือนักลงทุนที่ชอบซื้อขายอย่างรวดเร็ว มีพื้นฐานมาจากข้อสังเกตที่ว่า ขณะที่ราคากำลังสูงขึ้นนั้น ราคาปิดจะมีแนวโน้มขยับสูงเข้าไปหาจุดสูงสุด High หรือกรอบบนของราคามากขึ้น แต่ในช่วงที่ราคาลดต่ำลงนั้น ราคาปิดก็จะลงมาใกล้กับจุดต่ำสุด Low หรือกรอบล่างของราคามากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นเครื่องมือนี้จึงใช้การวัดสัดส่วนของราคาปิดที่ขึ้นมาสูงกว่า Low ต่อช่วงกว้างของราคาทั้งหมดจาก High ถึง Low ในช่วงเวลา N period ที่ผ่านมา ซึ่งโดยปกติจะเป็น 5 period (n = 5)

Stochastic Oscillator แสดงออกเป็น 2 เส้น จากภาพตัวอย่าง เส้นแรกคือ “%K” เส้นที่ 2 คือ “%D  %K มักจะแสดงเป็นเส้นสีเขียว ส่วน %D แสดงเป็นเส้นสีแดง
stoch

โดยการคำนวณ สามารถทำได้ดังนี้
%K = 100[(C – L5close)/(H5 – L5)]
C = ราคาปิดล่าสุด
L5 = ราคาต่ำสุดในช่วง 5 Period ที่ผ่านมา
H5 = ราคาสูงสุดในช่วง 5 Period ที่ผ่านมา
%D = 100 X (H3/L3)
H3, L3 = ราคาสูงสุด และ ต่ำสุดในช่วง 3 Period ที่ผ่านมา ( SMA 3 )

วิธีการใช้งาน Stochastic ทั่วๆไป
– ให้ความสนใจเมื่อ Stochastic เข้าเขต over sold ที่บริเวณระดับต่ำกว่า 20%   หรืออยู่เหนือบริเวณระดับ 80%  และมือ %K อยู่ตัดขึ้นเหนือเส้น  %D หรือ %K ตัดเส้น %D ลงมา อาจแสดงถึงการกลับตัวของทิศทางราคาได้ *(ใช้เงื่อนไขราคาในการตัดสินใจด้วย)
– ใช้สังเกตการเกิด Divergences เช่น เมื่อราคากำลังทำจุดสูงสุดใหม่แต่ยอดของเส้น Stochastics ลดลงมาต่ำกว่าจุดสูงสุดเดิมก่อนหน้า

โดยยังมีหลักที่ใช้วิเคราะห์ทั่วๆไป คือ
– ขอบเขต Over Bought คือ ขอบเขตที่อยู่ระหว่าง 80-100
– ขอบเขต Over Sold คือ ขอบเขตที่อยู่ระหว่าง 0-20

* เมื่อราคาเข้าสู่เขตไม่ว่าจะเป็นโซน Over Bought หรือ Over Sold ในบางครั้ง ราคายังสามารถอยู่ในโซนที่เป็น Over Bought หรือ Over Sold ต่อไปได้เรื่อยๆ หากตลาดยังมีความแรง โดยอาจสังเกตได้จาก volume

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •